Адно з самых распаўсюджаных пытанняў падчас пачатковых таргоў: што з'яўляецца ідэальным гандлёвым індыкатарам?
Ідэальнага гандлёвага індыкатара, на жаль, не існуе. Перавагі кожнага трэйдара, часовыя рамкі і рынкавыя ўмовы аказваюць непасрэдны ўплыў на выбар лепшага індыкатара для выкарыстання ў гандлёвай стратэгіі.
Калі справа даходзіць да выбару гандлёвых індыкатараў, мне падабаецца рабіць усё проста. Модныя і прасунутыя гандлёвыя індыкатары могуць даць вам высокую дакладнасць у пэўных умовах. З іншага боку, ім патрэбны вопыт і шырокае тэставанне гістарычных вынікаў перад выкарыстаннем для жывой гандлю. Яны не рэкамендуюцца тым, хто не можа належным чынам кіраваць складанымі і неадназначнымі вынікамі, якія часта даюць гэтыя паказчыкі.
З ліку найбольш часта выкарыстоўваюцца індыкатараў Relative Strength Index (RSI) з'яўляецца вельмі гнуткім варыянтам і часта прапануе дакладныя сігналы, асабліва на доўгатэрміновых часовых рамках. Трэйдар можа наладзіць і інтэрпрэтаваць яго вельмі хутка.
Што такое RSI?
Як вынікае з назвы, RSI вымярае сілу цэнавай тэндэнцыі на працягу зададзенай колькасці перыядаў, звычайна 14. У такім выпадку агульны час, які прымаецца пад увагу, будзе складаць 14 дзён на дзённым графіку, 14 гадзін на пагадзінным, 7 гадзін на 30-хвілінным графіку і гэтак далей... Вось формула:
Формула ўлічвае працэнт павышэння цэны ў параўнанні з падзеннем. Агульная ідэя заключаецца ў тым, што чым хутчэй цана рухаецца ўверх, тым больш верагоднасць адкату ўніз.
RSI вельмі просты ў выкарыстанні, паколькі значэнне індыкатара можа вагацца толькі ад 0 да 100, трэйдар можа лёгка вызначыць перакупленасць і перапраданасць цэнавых умоў.
Як інтэрпрэтаваць значэнні?
Як правіла, значэнні ніжэй за 30 паказваюць, што цана зазнала надзвычайны ціск у нядаўнім мінулым і, верагодна, неўзабаве адчуе «ралі палёгкі». З іншага боку, значэнні вышэй за 70 сігналізуюць аб узроўні перакупленасці, які можа хутка вярнуцца.
Як бы лёгка ні здавалася, гандаль толькі на аснове гэтых простых сігналаў можа быць карысным, але толькі пры адной умове. Рынак павінен рухацца ў асноўным латэральна без выразнай тэндэнцыі. Такім чынам, RSI будзе выкарыстоўвацца ў якасці супрацьлеглага індыкатара, які паказвае верагоднасць таго, што кошт мяняе кірунак. Затым трэйдар прадае актыў, калі RSI перавышае 70, і купляе яго, калі кошт апускаецца ніжэй за 30.
Што наконт таго, калі цана мае моцны трэнд? У гэтым выпадку RSI значна губляе сваю дакладнасць і, напрыклад, можа сігналізаваць аб продажы, у той час як яшчэ ёсць месца для росту коштаў.
Як атрымаць лепшае з RSI?
Улоўліванне цэнавых умоў перакупленасці і перапраданасці - гэта толькі самы просты варыянт выкарыстання індыкатара. RSI дае значна больш інфармацыі аб цэнавай тэндэнцыі, і гэтая інфармацыя можа быць важнай у любых рынкавых умовах.
Разгляд толькі значэння RSI - гэта абмежаваны падыход. Дынамічны аналіз дазваляе па-іншаму зірнуць на трэнд, на гэты раз з пункту гледжання яго сілы.
Уявіце, што вы запускаеце мяч у паветра. Спачатку мяч хутка паскараецца для першага штуршка. Але потым, калі першапачатковая сіла згасае, хуткасць мяча павольна памяншаецца, пакуль гравітацыя не стане мацней і мяч вернецца на зямлю. Гэты вельмі яскравы прыклад таксама можна прымяніць да коштаў на актывы. І RSI з'яўляецца ідэальным індыкатарам, які можа вымераць ток паскарэнне цаны, каб прадказаць верагоднасць развароту.
Гледзячы на тое, як RSI развіваецца з цягам часу разам з графікам коштаў, можна заўважыць магчымыя разыходжанні паміж індыкатарам і цаной. Гэтыя разыходжанні з'яўляюцца аднымі з найбольш дакладных сігналаў таго, што цана хутка вернецца.
Як выявіць разыходжанні?
Мы можам падзяліць разыходжанні на дзве групы: Класічны і Утоены.
A класічная бычыная дывергенцыя адбываецца, калі кошт робіць больш нізкі мінімум, і ў той жа час, індыкатар размяшчае больш высокі мінімум. Гэтая мадэль звычайна з'яўляецца дакладным сведчаннем таго, што сыходны трэнд слабее і ёсць добрыя шанцы на разварот. З іншага боку, больш высокі максімум цаны разам з больш нізкім максімумам RSI паказвае, што тэндэнцыя слабее, і гэта можа прадстаўляць магчымасць для продажу.
З іншага боку, схаванае бычынае разыходжанне адбываецца, калі цана ўтварае больш высокі мінімум, а RSI - больш нізкі мінімум. Вось візуальнае рэзюмэ асноўных бычыных разыходжанняў, звычайна яны ўяўляюць сабой вельмі цікавыя магчымасці для пакупкі.
Асноўныя вывады
- Заўсёды сочыце за RSI паралельна з цэнавым графікам часта дадае элементы для аналізу
- Чым даўжэй перыяд часу, тым больш карысным становіцца RSI
- Гандлюйце ў адпаведнасці з правілам 30 - 70, але толькі калі рынак у цэлым не вельмі валацільны
- Падчас узыходзячых і сыходных тэндэнцый шукайце разыходжанні коштаў з RSI, каб атрымаць падказку аб імпульсе цаны
- Ніколі не гандлюйце толькі ў адпаведнасці з RSI, выкарыстоўвайце гэты індыкатар у якасці пацверджання перад уваходам у здзелку.